发布日期：2024-11-09 14:32 点击次数：183
洪永淼; 方颖; 陈海强; 陈力文爱 app
作家感谢论坛组委会成员范青亮、冯峥晖、韩晓祎、李木易、李迎星、林明、刘婧媛、王学新、许杏柏、郑挺国、钟威等憨厚为本届论坛作念出的劳苦使命；感谢为论坛综述提供写稿素材的连络生：李鑫洁、卢曦、张晓晨、刘俸奇、廖小赛、詹铭峰、林志帆、张艳芬、范菊逸、唐盛芳、丁杰、蒋晓宇、姜盼、闫玉、田露、万威、胡文骏、吕卓阳、刘泽琴、王冲、杨梦、范新妍、杨翱、蓝嘉俊等。
首届中国计量经济学者论坛（2017）暨世界数目经济学博士生论坛于2017年12月29—30日在厦门大学无际召开。本届论坛由厦门大学王亚南经济连络院与邹至庄经济连络中心、中国科学院预测科学连络中心、东北财经大学经济学院和《经济连络》裁剪部和洽掌握，厦门大学连络生院扶植，厦门大学王亚南经济连络院、经济学院、计量经济学扶植部要点实验室（厦门大学）和洽经办。论坛旨在加强中国计量经济学者的沟通，股东计量方法在我国经济表面连络和经济战术分析方面的应用，邀请了包括好意思国麻省理工学院（MIT）Whitney Newey讲授、吉林大学刘金全讲授、中国社会科学院汪同三讲授、中国科学院汪寿阳讲授、华中科技大学王少平讲授、国度发改委经济体制与管理连络所王潼讲授、东北财经大学王维国讲授、南开大学张晓峒讲授、上海社会科学院朱平芳讲授等海表里闻明学者莅会作东题演讲。 Whitney Newey讲授的演讲主题是对于机器学习（machine learning）在结构化参数忖度中的表面方法与应用。Newey率先指出在很多具体的经济应用中，模子参数齐依赖于未知函数，而机器学习提供了纯真、可计较的函数忖度方法。Newey征询了如何将局部肃肃（locally robust）矩忖度方法和机器学习方法相勾通来赢得双重肃肃的忖度量，并展示了如何将相干结构参数机器学习的连络应用到实质问题中，比如在需求分析中如何忖度平均剩余规模值以及分析税收对不同收入群体的影响等。 汪同三讲授在演讲中讲究了数目经济学在中国的发展历程，并将传统经济分析与当代经济计量分析进行了相比，并建议当代经济计量学的一个优点在于用数据语言。汪同三对改日数目经济学的连络远景进行了预计，以为改日需要强调基础连络与应用连络并重，并杰出中国性情社会主义商场经济，饱读舞国内连络东谈主员探索当代经济计量学的前沿表面问题。 王维国讲授的演讲通过分析婚育间隔扩大对收入的影响机理，为构建生养收入赔偿机制提供了大批教训凭证扶植。王维国以为，对于低学历育龄蔓延群体，战术完善应侧重于生养的赔偿，处分“想生而没才略生”的问题；对于高学历育龄蔓延群体，战术完善则应侧重于生养的奇迹发展赔偿，处分“有才略生而不生”的问题。 刘金全讲授的演讲从“计量经济学从那边来，再到那边去”这一进军问题运行，建议了当今经济连络中表面和践诺脱节的问题，并向与会者就经济新常态的特征、趋势、引颈，中国性情社会主义进入新期间，以及中国经济从高速增长向高质地增长的养息三个方面先容了国内面前边临的一些要紧经济问题。同期，刘金全还发达了一个信贷商场非澈底条目下的期间和革命内生的经济增长模子。 汪寿阳讲授的演讲从经济预测的角度论证了计量模子在经济连络中的不行替代性。汪寿阳向与会者区分先容了区间数据计量模子、高频数据计量模子、混频数据计量模子和混类数据计量模子等四类模子。此外，他还强调，从经济预测的角度看，计量模子是方法，而数据是基础，应预防复杂数据处理方法的集成与会通。 张晓峒讲授的演讲强调了在时刻序列数据的建模中季节调整的进军性，要点先容了频域内季节调整的念念想和方法。该方法可将季节调整方法连络范围由正本的月度、季度时刻序列，扩展到时、天、周等更短周期。张晓峒同期先容了如何通过非对称性滤波器来结束对待调整序列的预测、及时滤波或平滑等。 朱平芳讲授的演讲先容了如何利用最新战术评估方法来评估加计扣除战术对经济产业发展的影响。朱平芳发现，加计扣除战术对不同类型的行业来说均促进了研发用度过问，尤其是对非国有企业专利央求数存在权臣的促进作用，但存在一定的滞后效应。加计扣除战术晋升了企业的自主革命才略，但再行居品销售收入来看，科技着力转动率不高。 王潼讲授的演讲先容了区间数据对于深入连络经济新常态的进军道理。王潼通过计量方法构造了我国近5年20个季度的实质经济增长速率的合理区间，强调连年来我国经济一直在合理区间内运行。王潼以为我国的宏不雅调控标的是使我国经济运行在合理区间内，他建议将全年经济增长标的合理分派在各季度，而宏不雅经济预测应由定点预测养息为区间预测。 王少平讲授的演讲先容了爆炸式中等偏离单元根历程的特征和经济含义，并通过计量锻练方法的革命，将文件中已有的中等偏离单元根历程的锻练统计量进一步发展，解说中等偏离的t统计量管制于循序正态分散文爱 app，简化了中等偏离历程的锻练。王少平强调，对中等偏离历程的锻练不错用来判断金融商场是否存在泡沫。 本届论坛还有来自北京大学、中国东谈主民大学、中央财经大学、清华大学、浙江大学、南开大学、武汉大学、中山大学、山东大学、上海财经大学、东北财经大学、西南财经大学、香港华文大学、日本北海谈大学等海表里高校和科研机构的100多位经济学者参会并宣讲论文。底下咱们区分围绕计量经济学表面、宏不雅计量经济学、微不雅计量经济学和金融计量经济学四个方濒临论坛入选论文张开综述。 一、 计量经济学表面 在模子忖度和锻练统计方法方面，涂云东将变统共模子中经典的核函数加权最小二乘法和参数模子中的函数型最小二乘法勾通，界说了函数型核函数加权最小二乘忖度量。常晋源建议通畴昔卷积期间来忖度测量差错的密度函数，建立了一种新的基于频域的噪声高频数据分析方法。李东建立了一个由顺从t分散的冲击来驱动的非对称指数加权出动平均（EWMA）模子，来反应金融收益率的非对称波动效应和冲击的厚尾性情。马键勾通高维空间下的双重选拔忖度与群组套索转头，建议一种忖度高维寥落空间下多值处置效应的双重群组套索忖度方法。苏应俊连络了章程函数在坐蓐率忖度方面的应用，并从狭义和广义两种角度肖似了经典文件中的蒙特卡罗模拟历程。 在因子模子和预测模子方面，王霞愚弄局部平滑转头赢得的时变载荷因子拟合数值与愚弄主身分分析法赢得的常数载荷因子作相比，建议了一种大概锻练因子模子结构性变化的方法。韩猛辩论了允许因子个数在结构突变前后出现变化并允许因子载荷矩阵部分出现结构突变的情况，征询了高维动态因子模子因子载荷矩阵结构突变的和洽锻练以及结构突变点位置的探伤。高华川将分块wild bootstrap方法拓展到因子混频数据转头模子(MIDAS)模子和因子ARMIDAS模子，并应用多种ARMIDAS模子对我国季度GDP进行密度预测。程婷婷建议了三种新的预测模子，即多法子非参数预测模子、多法子可加预测模子和多法子时变统共预测模子，并检会了它们股票预测的才略。姜向荣利用时刻序列呈现出的季节性建立季节末总量的条目分散，从而不错用季节周期内已知的少数不雅测值来预测周期末总量，构建季节性预测模子。 在面板数据模子方面，徐秋华连络了存在截面相干的变统共面板数据模子，建议了锻练统共牢固性的统计量，并用好意思国企业层面的数据，忖度了变统共的坐蓐函数，发现作事和成本的边缘坐蓐率跟着研发支拨的不同而不同。王辉建议了一种广义空间面板模子，并通过线性组合方法，勾通不同空间依赖特征构建空间权重矩阵，同期建议了一个伍尔德（Wald）锻练，用于锻练同期与滞后期的空间相干性。李欣先通过使用空间滞后和时刻滞后去捕捉时刻和截面相干性，并建立了准极大似然忖度量(QMLE)的渐进表面，而况解说了QML忖度量具有精良的小样人性质。 在非参数和半参数模子方面，宋伟通过新的半参数识别与忖度方法，对解释变量有内素性的半参数二元选拔模子进行了识别与忖度，同期还建议了半参数非线性最小二乘忖度量和模子平均忖度量。潘哲文建议了一种在非参样本选拔下，对审查转头模子秉承的半参数忖度方法，并将此方法用在了女性抽烟问题的连络上。陈力建议用非参数章程函数来领会转头差错与解释变量之间的内生关系，将线性转头模子扩展为一个半参数模子，来处分趋势转头模子中的内素性问题。吴吉林建议了一种非参数锻练来锻练允许转头差错项存在序列相干、条目异方差和时变方差的线性转头模子中是否存在结构变化。 在闹翻模子方面，黄勔建议了一种忖度给定连结上有固定效应的多元闹翻选拔模子偏效应的新方法，同期推导出忖度量相合性的充分条目并把该方法用于静态和动态两个例子中。 二、 宏不雅计量经济学偏激应用 在宏不雅经济增长方面，欧阳志刚通过构建一个包含就地波动率的时变参数自转头模子，发现中国经济战术的不牢固性对中国经济增长具有负面效应，而革命驱动战术松开了这种负面影响。钱谊建立了描述变量之间结构关系的一般平衡体系，并建议了为结构向量差错修正模子（SVECM）的结构化施加永远和短期管制的方法。 在财政和汇率方面，田磊基于我国财政战术履行的两个权臣特征，建议利用基建类股票指数的季度肤浅逾额收益率作为公众对财政支拨的预期的代理变量，建立结构向量自转头（SVAR）模子并识别出财政支拨的预期冲击和未预期到的冲击。路继业利用动态多元选拔就地效应面板逻辑（logit）转头模子，以中间汇率轨制为连络中枢，对1980年以来155个样本国度（地区）汇率轨制选拔，尤其是“特别南北极化气象”这一进军事实，给出基于教训数据的解释。李丹探讨了我国居民储蓄对政府债务可抓续性的影响，并在此基础上测算了纳入居民储蓄情形下我国的财政空间。 在房地产相干方面，赵宁如通过2000—2011年的CHNS数据连络了中国房价和房东劳能源商场步履，发现住房钞票的相对变化对使命时刻有权臣的负面影响而况这种影响对男性房东和女性房东是抵拒衡的。杨欣桐基于2003—2012年中国68个城市住房价钱数据，秉承动态空间面板模子对影响我国房价水平以及房价增长率的要道因素进行了教训识别，发现我国城市住房商场间呈显明的空间溢出效应。刘晓洁使用向量自转头模子分析了房地产业与经济发展的互动关系，发现国内坐蓐总值增速的变动受房地产企业利润增速变动的影响最大，房地产业与经济发展间存在着相互促进的关系。何理通过建立状态空间模子对房地产基础价值进行拟合来测度深圳市房地产泡沫的大小，同期使用代理变量与实测的泡沫度进行格兰杰因果锻练，建议了影响深圳市房地产泡沫形成和发展的要道性因素。黄飞鸣用多元GARCH模子和动态条目相干统共模子（DCC）来捕捉1999—2015年间的房地产价钱与银行信贷的时变动态条目相干性，并检会了我国银行信贷投放限制和房地产商场的关系。田超岳通过忖度竞争-风险比例风险模子来连络住宅物业上市合同的斥逐，并发现销售的可能性呈现凹形，破除的危急性会跟着时刻的推移而加多，而卖家跟着时刻的推移会变得不耐性。 在其他宏不雅计量经济学方面，陈鸿建议了无着力陷坑这个认识，并进一步将其领会为抓续性无着力陷坑和窄小性无着力陷坑两部分。通过连络中国的省级面板数据，量化了中国的无着力陷坑而况探究了其宏不雅层面的决定性因素。邹薇通过测度高速铁路网罗的彭胀对每个地级市商场准入的影响，全局性地检会高速铁路洞开对经济增长的总效应，高速铁路的洞开对经济增长有正的促进效应，高速铁路对第三产业的影响大于对第二产业的影响。 三、 微不雅计量经济学偏激应用 在企业研发过问和公司治理方面，林建浩在章程地域因素的条目下连络了族群文化对企业东谈主力成本过问的影响，发现客家区企业的东谈主力成本过问权臣低于粤语及闽语区。李春艳基于非参数模子方法，分析了政府研发（R&D）资助这一环境变量对革命历程的影响，发现政府R&D资助对高期间产业的影响，不管是在研发阶段依然转动阶段，其效果齐罕见显明。程磊征集了A股民营上市公司发生的官员独董被动去职事件，实证检会了企业失去政事关联后的搪塞策略，而况利用双重差分模子发现民营上市公司是通过提高自己才略建立来弥补政事关联丧失变成的经济耗损。周末详备征询了DLW成本加成率忖度方法在模子构建及参数识别历程中的诞妄，并利用新的结构化模子测算了中国175个3位数代码的工业部门的成本加成率，并计较了相应的福利耗损。 在收入分派方面，丁海燕从头测算了中国的收入不对等性，发现2003—2009年间，收入不对等的增长卓越了消耗不对等的增长，且收入不对等的增长主要开头于中等支拨群体和高支拨群体之间的不对等。徐舒连络了婚配中的收入、扶植匹背气象，以及婚配匹配对个体收入差距和家庭收入差距的影响，发现天然婚配匹配会恶化家庭收入的横向不对等，然则会编削个体收入差距和家庭收入差距之间的时刻趋势。林蔚使用可变统共方法忖度了外资流入的工资效应，发现外资流入的工资统共随作事质地递减。手脚事质地较低时，外资企业倾向于投资高工资地区以确保高作事质地；反之，工资的成本效应占主导，外资企业愈加喜欢低工资。宁磊利用城镇居民拜谒数据，构造城市层面的手段工资差距方针，并借助于器具变量法，锻练了地盘供给、房价和作事手段差距之间的关系。罗楚亮针对中国富豪的积年福布斯榜和胡润榜的基础上，忖度了帕累托分散参数，以此推算高端东谈主群的钞票分散特征，从头估算了沿途东谈主群的财产不对等进度。张龙通过常替代弹性坐蓐函数与凯恩斯消耗函数构建了一个作事收入份额与居民消耗关系的梳理模子，从表面层面讲明了作事收入份额的减小会扩大居民收入差距。 在东谈主力资源发展方面，万千检会了民众扶植支拨水平偏激分派结构对扶植代际传递的影响，并发现加多民众扶植支拨会裁汰扶植代际传递进度，促进代际间扶植刚正。陈飞利用倾向得分匹配法（PSM）构建了两期伪面板数据集，并在此基础上利用双重差分法（DID）推断乡城搬动步履对搬动者福利的因果效应，连络了现阶段我国农村劳能源搬动的决定因素。王伟同发现城市的国企比重对不同类型东谈主力成本跨区域流动步履的影响存在异质性，这种异质性开头于不同东谈主力成本的体制身份互异，进一步股东国企校正有助于结束东谈主力成本的合理建设。何青利用中国1993—2014年期间省级数据，发现要是两地省级父母官员齐履历过中央使命履历，两地的经济增长同步性趋于提高，省级官员的东谈主事任命作是影响区域经济协调发展的进军政事因素。肖伟发现院长上任大概使其年均论文发表量加多约0723篇，且这一加多主要由校内协调者的加多而驱动。 在环境经济方面，郭萌萌连络了空气浑浊对位于浑浊地区的企业股票收益的影响，发现以原始空气浑浊水温文感知到的空气浑浊水平来预计的话，空气浑浊对当地企业的股票收益有负面影响。田贤亮建立了一个基于公司的营业异质性模子来连络环境规制对企业出口的影响，发现中国更严格的环境信息长远加多了企业的革命倾向。王伊攀通过使用2007—2015年重浑浊上市公司的数据，基于企业空间搬动的视角，锻练了环境规制互异导致的空间搬动步履选拔倾向和进度。陈丽梅使用城市级别2016年和2017年除夕、正月初五和正月十五三天的平衡面板数据，将2017年禁放烟花炮竹战术视作一个准天然实验，愚弄双重差分法，度量了禁放战术对城市空气质地的影响。林爱华通过赋予社会经济行为中的经济东谈主公约式身份，探索在经济东谈主个体独处或者具有相干关系，以及在环境浑浊品同质或者异质等不怜悯形下，如何利用不同的环境管制战术达到裁汰环境浑浊的办法。栾梦娜使用来自中国主要城市的详尽数据集，检会了空气浑浊与疾病和经济之间的关系，同期分析了空气浑浊对东谈主类疾病发生的影响，量化了空气浑浊导致的经济耗损。 在其他微不雅计量经济学方面，范青亮通过因果分析方法中的假造事实，量化评估了举办大型体育赛事对当地经济的影响。谭丽佳通过在模子分析中引入“反适时刻”这一非经济因素的影响，从拍卖表面视角对上海、广州、新加坡的车牌竞拍机制进行了分析。方师乐利用2011—2014年世界农村固定不雅察点约39万份种粮农户偏激逾10万份家庭成员数据连络了非农作事区分对于农户农机径直投资和购买农机服务过问的影响。谢启瑞揭示了两个与抑郁症相干的隐性成本存在的教训凭证：对社会信任和生存酣畅度的负面影响，并量化了该成本在中国范围内的大小。 四、 金融计量经济学偏激应用 在金融风险章程方面，倪骁然从成本商场的视角印证了影子银行业务彭胀所具有的风险传染效应，发现同行存单业务的引入权臣晋升了上市企业的股价崩盘风险。关蓉建议了一种大概识别高风险公司的方法来描述季度财务数据中包含的波动率信息并忖度财务危机发生的概率，从而更好地度量公司堕入财务危机的风险。潘宁宁对比分析了两类机构投资者抓股对股价崩盘风险影响的互异，发现款融类机构投资者抓股权臣增大了公司股价改日崩盘的风险，而法东谈主抓股权臣裁汰了公司股价改日崩盘的风险。 在投资有绸缪方面，孙玉莹建议了一种非线性区间估值模子来探讨循序普尔500指数白昼波动率的变化，而况使用区间建模法来连络好意思国总统选举对好意思国股票商场的影响。蔡必卿建议了一个非参数方法来忖度和锻练随时刻变化的基金α、β值及二值的永远对应量：随时刻变化的基金α、β值时刻序列平均值。孙彦林秉承成交量信息基于泊松分散的就地波动率模子，有用处分了传统作念法对成交量信息使用不及的问题，还通过加权处理的口头将汇市成交量信息引入模子，连络了汇市成交量包含的信息对股价波动的影响。王俏通过信号传递博弈模子和澈底信息静态有序闹翻型博弈模子，分析了中国上市公司利润报表的实在性，并建议了完善上市公司监管体制的具体措施。张传海基于改进的门限预平均已结束方差忖度量，从超高频金融数据均分离出噪声波动、卓越波动与承接波动，进而深入检会了噪声波动对潜在收益波动以及收益波动对噪声波动的预测才略。 在宏不雅金融方面，肖强基于动态因子模子构建了中国金融景况指数，并建立了包含金融景况指数、产出和价钱的逻辑平滑转机的向量自转头（LSTVAR）模子。周德才构建并忖度了由通胀和GDP两个货币战术最终标的组成的混频耗损函数，萃取了货币战术传导渠谈结构公因子，并使用拓展的MFSFAVAR模子，构建中国及时金融景况指数（RTFCI）。刘萍通过一个多机制门限向量自转头模子探讨了高、低两种金融压力对中国实体经济的非对称和非线性影响。刘恩猛将信用评级看作有测量差错的解释变量，用投标竞争进度作为器具变量，利用两阶段最小二乘法锻练了信用评级对票面利率的影响。尚玉皇建议了一种混频仿射期限结构模子用来提高收益率弧线的拟合和预测效果，并将该模子和方法用于连络中国的宏不雅和金融数据。 五、 结语 本届论坛鸠合了国表里计量经济学表面和应用领域的闻明内行和后生学者，为我国计量经济学领域的远大学者提供了相互学习、加深沟通、共同提高的优质平台。论坛举办期间，与会学者积极展示我方最新的科研着力，并就各项着力张开浓烈探讨，建议中肯的意见和建议。这有劲地股东了我国计量经济学表面与应用连络的水平，为丰富和发展中国性情社会主义经济表面创造了有益条目。
